PortfoliosLab logo
Сравнение MUNI с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUNI и VTEB составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности MUNI и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.07%
20.88%
MUNI
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUNI:

0.44

VTEB:

0.24

Коэф-т Сортино

MUNI:

0.61

VTEB:

0.34

Коэф-т Омега

MUNI:

1.10

VTEB:

1.05

Коэф-т Кальмара

MUNI:

0.53

VTEB:

0.24

Коэф-т Мартина

MUNI:

1.69

VTEB:

0.81

Индекс Язвы

MUNI:

1.14%

VTEB:

1.42%

Дневная вол-ть

MUNI:

4.41%

VTEB:

4.72%

Макс. просадка

MUNI:

-11.15%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

MUNI:

-2.18%

VTEB:

-3.21%

Доходность по периодам

С начала года, MUNI показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью -1.64%.


MUNI

С начала года

-0.40%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-0.23%

1 год

2.15%

5 лет

1.56%

10 лет

2.11%

VTEB

С начала года

-1.64%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-1.30%

1 год

1.39%

5 лет

1.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUNI и VTEB

MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.


График комиссии MUNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUNI: 0.35%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUNI и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUNI
Ранг риск-скорректированной доходности MUNI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUNI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUNI c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUNI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MUNI: 0.44
VTEB: 0.24
Коэффициент Сортино MUNI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MUNI: 0.61
VTEB: 0.34
Коэффициент Омега MUNI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUNI: 1.10
VTEB: 1.05
Коэффициент Кальмара MUNI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MUNI: 0.53
VTEB: 0.24
Коэффициент Мартина MUNI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MUNI: 1.69
VTEB: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа MUNI на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.24
MUNI
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI и VTEB

Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VTEB в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
3.47%3.50%3.63%2.13%1.62%1.92%2.44%2.57%2.37%2.37%2.20%1.91%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.25%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUNI и VTEB

Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.18%
-3.21%
MUNI
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI и VTEB

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что MUNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.23%
3.06%
MUNI
VTEB