Сравнение ZRE.TO с ZEO.TO
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) and ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) are both exchange-traded funds - ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZRE.TO returned 6.80%/yr vs 10.56%/yr for ZEO.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ZRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for ZEO.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и ZEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 39.02%. За последние 10 лет акции ZRE.TO уступали акциям ZEO.TO по среднегодовой доходности: 6.80% против 10.56% соответственно.
ZRE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.80%
ZEO.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 39.02%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 53.94%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам ZRE.TO и ZEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 9.53% | 11.21% | 2.82% | 0.84% | -17.80% | 33.96% | -7.79% | 25.79% | 3.29% | 14.28% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 39.02% | 12.35% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 63.65% | -28.56% | 16.50% | -25.62% | -12.74% |
Correlation
The correlation between ZRE.TO and ZEO.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.29 |
The correlation between ZRE.TO and ZEO.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZRE.TO и ZEO.TO
Секторы
ZRE.TO
ZEO.TO
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
ZRE.TO
ZEO.TO
-
Сырьевые материалы
ZRE.TO
-
ZEO.TO
-
Коммуникационные услуги
ZRE.TO
-
ZEO.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZRE.TO
-
ZEO.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZRE.TO
-
ZEO.TO
-
Энергетика
ZRE.TO
-
ZEO.TO
Финансовые услуги
ZRE.TO
-
ZEO.TO
-
Здравоохранение
ZRE.TO
-
ZEO.TO
-
Промышленность
ZRE.TO
-
ZEO.TO
-
Технологии
ZRE.TO
-
ZEO.TO
-
Коммунальные услуги
ZRE.TO
-
ZEO.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZRE.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск
ZRE.TO
ZEO.TO
Сравнение ZRE.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZRE.TO | ZEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.55 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 5.68 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 18.32 | -13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZRE.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 3.22 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.22 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.00 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и ZEO.TO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и ZEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZRE.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -77.71% | +31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -9.54% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -17.62% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -22.59% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -72.03% | +25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -2.02% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -21.97% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.95% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и ZEO.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) составляет 2.81%, в то время как у BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZRE.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 7.04% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 14.52% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 16.89% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 21.17% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 27.27% | -9.60% |
Сравнение комиссий ZRE.TO и ZEO.TO
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZEO.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и ZEO.TO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности ZEO.TO в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.56% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.42% | 4.90% | 5.19% | 5.07% | 4.90% | 3.82% | 4.95% | 4.11% | 4.89% | 4.98% | 5.39% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
ZRE.TO and ZEO.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEO.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEO.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for ZRE.TO.
ZRE.TO is categorized as REIT, while ZEO.TO is Energy Equities. ZRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Their fees differ too: 0.61% for ZRE.TO and 0.60% for ZEO.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и ZEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор