PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZRE.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZRE.TO с XEG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZRE.TO returned 6.80%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.61% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZRE.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции ZRE.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 6.80% против 11.72% соответственно.

ZRE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
9.53%
6 месяцев
11.17%
1 год
11.65%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.45%
10 лет*
6.80%

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZRE.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		9.53%11.21%2.82%0.84%-17.80%33.96%-7.79%25.79%3.29%14.28%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Correlation

The correlation between ZRE.TO and XEG.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.25

The correlation between ZRE.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZRE.TO и XEG.TO

Секторы
ZRE.TO
XEG.TO

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

ZRE.TO
100.0%
XEG.TO

-

Сырьевые материалы

ZRE.TO

-

XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

ZRE.TO

-

XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZRE.TO

-

XEG.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZRE.TO

-

XEG.TO

-

Энергетика

ZRE.TO

-

XEG.TO
100.0%

Финансовые услуги

ZRE.TO

-

XEG.TO

-

Здравоохранение

ZRE.TO

-

XEG.TO

-

Промышленность

ZRE.TO

-

XEG.TO

-

Технологии

ZRE.TO

-

XEG.TO

-

Коммунальные услуги

ZRE.TO

-

XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight REITs Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с ZRE.TO:
ZRE.TO с XRE.TOZRE.TO с VREZRE.TO с VNQZRE.TO с VDY.TOZRE.TO с VRE.TOZRE.TO с XEQT.TOZRE.TO с VOO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

ZRE.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZRE.TO
Ранг доходности на риск ZRE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZRE.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZRE.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
3.27

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.81

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

6.68

-5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

19.94

-15.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZRE.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZRE.TO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZRE.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZRE.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

3.27

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.04

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.28

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ZRE.TO и XEG.TO

Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZRE.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-87.74%

+41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-11.12%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-25.67%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-28.42%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-79.66%

+33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-3.38%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-29.18%

+21.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.72%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZRE.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) составляет 2.81%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZRE.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

9.24%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

18.90%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

22.74%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

28.62%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

33.40%

-15.73%

Сравнение комиссий ZRE.TO и XEG.TO

И ZRE.TO, и XEG.TO имеют комиссию равную 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZRE.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности XEG.TO в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		4.42%4.90%5.19%5.07%4.90%3.82%4.95%4.11%4.89%4.98%5.39%5.92%

Часто задаваемые вопросы

ZRE.TO and XEG.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.61% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZRE.TO and XEG.TO have the same expense ratio: 0.61% per year.

ZRE.TO is categorized as REIT, while XEG.TO is Energy Equities. ZRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: BMO and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор