Сравнение ZRE.TO с VRIF.TO
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) and VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while VRIF.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. ZRE.TO is passively managed, while VRIF.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZRE.TO returned 3.60%/yr vs 4.60%/yr for VRIF.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.29%/yr for VRIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и VRIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у VRIF.TO с доходностью 4.98%.
ZRE.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 7.16%
VRIF.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZRE.TO и VRIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 12.63% | 11.28% | 2.89% | 0.91% | -17.74% | 34.04% | 10.06% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 4.98% | 10.60% | 8.42% | 8.96% | -11.50% | 7.44% | 5.09% |
Correlation
The correlation between ZRE.TO and VRIF.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between ZRE.TO and VRIF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZRE.TO и VRIF.TO
Секторы
ZRE.TO
VRIF.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
ZRE.TO
VRIF.TO
Сырьевые материалы
ZRE.TO
-
VRIF.TO
Коммуникационные услуги
ZRE.TO
-
VRIF.TO
Потребительский циклический сектор
ZRE.TO
-
VRIF.TO
Потребительский защитный сектор
ZRE.TO
-
VRIF.TO
Энергетика
ZRE.TO
-
VRIF.TO
Финансовые услуги
ZRE.TO
-
VRIF.TO
Здравоохранение
ZRE.TO
-
VRIF.TO
Промышленность
ZRE.TO
-
VRIF.TO
Технологии
ZRE.TO
-
VRIF.TO
Коммунальные услуги
ZRE.TO
-
VRIF.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZRE.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск
ZRE.TO
VRIF.TO
Сравнение ZRE.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZRE.TO | VRIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.60 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 10.71 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и VRIF.TO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и VRIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZRE.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -16.19% | -30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -4.57% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -5.01% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -16.19% | -16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -3.86% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.11% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и VRIF.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZRE.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.42% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 4.82% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 5.59% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 6.26% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 6.27% | +11.40% |
Сравнение комиссий ZRE.TO и VRIF.TO
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VRIF.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и VRIF.TO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VRIF.TO в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.73% | 3.77% | 3.94% | 4.32% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.33% | 4.96% | 5.26% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZRE.TO and VRIF.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VRIF.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRIF.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.61% for ZRE.TO.
ZRE.TO is categorized as REIT, while VRIF.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for ZRE.TO and 0.29% for VRIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и VRIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор