PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIF.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRIF.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

VRIF.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VRIF.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRIF.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		0.44%10.58%8.44%8.97%-11.50%7.44%5.55%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%10.03%

Доходность по периодам

С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%.

VRIF.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.92%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с VBAL.TOVRIF.TO с PID.TOVRIF.TO с TEC.TOVRIF.TO с cpd.TOVRIF.TO с ZBAL.TOVRIF.TO с VCB.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий VRIF.TO и XEI.TO

VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

VRIF.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIF.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIF.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

3.50

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

4.23

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.79

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.67

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

21.46

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIF.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIF.TO на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIF.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIF.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.50

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.36

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.63

+0.20

Корреляция

Корреляция между VRIF.TO и XEI.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIF.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.49%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок VRIF.TO и XEI.TO

Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VRIF.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-45.52%

+29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-9.85%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-17.36%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.30%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.14%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.68%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIF.TO и XEI.TO

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRIF.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.58%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

5.92%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

10.30%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

11.23%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

16.02%

-9.79%