Сравнение VRIF.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
VRIF.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и VDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.63% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 7.44% | 5.55% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 9.07% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | 10.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%.
VRIF.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
VDY.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIF.TO и VDY.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
VDY.TO
Сравнение VRIF.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIF.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 3.58 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 4.31 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.77 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.00 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 22.92 | -15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIF.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.58 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.47 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VRIF.TO и VDY.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VDY.TO в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.49% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.21% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и VDY.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и VDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIF.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -39.21% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -10.07% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -16.18% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.55% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.67% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.76% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и VDY.TO
Текущая волатильность для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.37% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 6.43% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 11.03% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 11.49% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 15.96% | -9.73% |