PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIF.TO с XTR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRIF.TO с XTR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO).

VRIF.TO и XTR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. XTR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VRIF.TO и XTR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRIF.TO и XTR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		0.63%10.58%8.44%8.97%-11.50%7.44%5.55%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		2.91%5.04%12.59%4.85%-4.61%10.02%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у XTR.TO с доходностью 2.91%.

VRIF.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.95%
1 год
9.14%
3 года*
8.19%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

XTR.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.91%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.31%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

iShares Diversified Monthly Income ETF

Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с VBAL.TOVRIF.TO с PID.TOVRIF.TO с XEI.TOVRIF.TO с TEC.TOVRIF.TO с cpd.TOVRIF.TO с ZBAL.TO
Часто сравнивают с XTR.TO:
XTR.TO с FIE.TOXTR.TO с XCNS.TOXTR.TO с XDIV.TOXTR.TO с XEQT.TOXTR.TO с XEI.TOXTR.TO с ZMI.TOXTR.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий VRIF.TO и XTR.TO

VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XTR.TO в 0.61%.

XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

Доходность на риск

VRIF.TO vs. XTR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XTR.TO
Ранг доходности на риск XTR.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIF.TO c XTR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIF.TOXTR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.61

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.79

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.86

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

2.88

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIF.TO vs. XTR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIF.TO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа XTR.TO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIF.TO и XTR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIF.TOXTR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.61

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.37

+0.46

Корреляция

Корреляция между VRIF.TO и XTR.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIF.TO и XTR.TO

Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности XTR.TO в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.80%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		4.03%4.10%4.14%4.46%4.47%4.08%5.39%5.21%5.57%5.08%5.14%6.59%

Просадки

Сравнение просадок VRIF.TO и XTR.TO

Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки XTR.TO в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и XTR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VRIF.TOXTR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-51.58%

+35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-5.90%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-9.87%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-1.56%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.12%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.78%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIF.TO и XTR.TO

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRIF.TOXTR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.25%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

4.72%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

7.12%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

6.38%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

8.37%

-2.14%