Сравнение VRIF.TO с ZMI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO).
VRIF.TO и ZMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и ZMI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и ZMI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.63% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 7.44% | 5.55% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 2.98% | 7.88% | 13.43% | 9.00% | -5.89% | 11.25% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у ZMI.TO с доходностью 2.98%.
VRIF.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
ZMI.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIF.TO и ZMI.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ZMI.TO в 0.18%.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. ZMI.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
ZMI.TO
Сравнение VRIF.TO c ZMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIF.TO | ZMI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.94 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.25 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.19 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 4.53 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIF.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.94 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.94 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.72 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VRIF.TO и ZMI.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и ZMI.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности ZMI.TO в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.80% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 4.30% | 4.54% | 4.68% | 4.94% | 4.49% | 3.71% | 4.21% | 4.24% | 4.58% | 4.06% | 3.89% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и ZMI.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки ZMI.TO в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и ZMI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIF.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -26.65% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -7.66% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -12.65% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.24% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -2.14% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.03% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и ZMI.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) имеют волатильность 3.04% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.14% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 5.97% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 9.09% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 7.39% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 8.83% | -2.60% |