Сравнение VRIF.TO с ZBAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO).
VRIF.TO и ZBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. ZBAL.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и ZBAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и ZBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.63% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 7.44% | 5.55% |
ZBAL.TO BMO Balanced ETF | 0.37% | 12.93% | 16.16% | 12.63% | -11.09% | 10.41% | 4.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у ZBAL.TO с доходностью 0.37%.
VRIF.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
ZBAL.TO
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIF.TO и ZBAL.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ZBAL.TO в 0.18%.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
ZBAL.TO
Сравнение VRIF.TO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIF.TO | ZBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.23 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.74 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.72 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 7.09 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIF.TO | ZBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.23 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.88 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VRIF.TO и ZBAL.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и ZBAL.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности ZBAL.TO в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.80% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% |
ZBAL.TO BMO Balanced ETF | 1.87% | 2.00% | 2.20% | 2.49% | 2.74% | 2.37% | 2.55% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и ZBAL.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки ZBAL.TO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и ZBAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIF.TO | ZBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -20.75% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -7.75% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -16.32% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -3.58% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.23% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.88% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и ZBAL.TO
Текущая волатильность для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) составляет 3.04%, в то время как у BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | ZBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.16% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 6.45% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 10.39% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 8.62% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 10.16% | -3.93% |