PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIF.TO с PID.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRIF.TO с PID.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Purpose International Dividend Fund (PID.TO).

VRIF.TO и PID.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VRIF.TO и PID.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Purpose International Dividend Fund (PID.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRIF.TO и PID.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		0.63%10.58%8.44%8.97%-11.50%7.44%5.55%
PID.TO
Purpose International Dividend Fund		4.59%33.40%13.85%15.75%-2.67%8.95%4.79%

Доходность по периодам

С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у PID.TO с доходностью 4.59%.

VRIF.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.95%
1 год
9.14%
3 года*
8.19%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

PID.TO

1 день
2.77%
1 месяц
-5.39%
С начала года
4.59%
6 месяцев
11.69%
1 год
24.07%
3 года*
19.93%
5 лет*
13.67%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

Purpose International Dividend Fund

Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с VBAL.TOVRIF.TO с XEI.TOVRIF.TO с TEC.TOVRIF.TO с cpd.TOVRIF.TO с ZBAL.TOVRIF.TO с VCB.TO
Часто сравнивают с PID.TO:
PID.TO с PDF.TOPID.TO с CPD.TOPID.TO с SPYPID.TO с XMV.TOPID.TO с XIC.TOPID.TO с VFV.TOPID.TO с VGG.TO

Сравнение комиссий VRIF.TO и PID.TO

VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

Доходность на риск

VRIF.TO vs. PID.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PID.TO
Ранг доходности на риск PID.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIF.TO c PID.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Purpose International Dividend Fund (PID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIF.TOPID.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.60

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.10

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.13

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

8.08

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIF.TO vs. PID.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIF.TO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PID.TO равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIF.TO и PID.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIF.TOPID.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.13

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.61

+0.22

Корреляция

Корреляция между VRIF.TO и PID.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIF.TO и PID.TO

Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности PID.TO в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.80%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID.TO
Purpose International Dividend Fund		3.00%3.12%4.02%4.39%4.86%5.61%4.64%4.28%4.67%3.53%3.49%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VRIF.TO и PID.TO

Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки PID.TO в -27.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и PID.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VRIF.TOPID.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-27.27%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-11.09%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-19.11%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-5.85%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.11%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.93%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIF.TO и PID.TO

Текущая волатильность для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) составляет 3.04%, в то время как у Purpose International Dividend Fund (PID.TO) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PID.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRIF.TOPID.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

7.57%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

10.73%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

15.09%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

12.21%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

13.93%

-7.70%