Сравнение ZPRI.DE с WTMF
ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRI.DE returned 4.91%/yr vs 2.85%/yr for WTMF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ZPRI.DE charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и WTMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRI.DE торгуется в EUR, в то время как WTMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 4.91% против 2.85% соответственно.
ZPRI.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.91%
WTMF
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 5.11% | 1.93% | 8.86% | 3.55% | -7.87% | 14.34% | -1.90% | 20.85% | 1.57% | -1.34% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 8.48% | -1.14% | 10.01% | 13.22% | -0.73% | 17.67% | -7.81% | -0.55% | 4.94% | -15.27% |
Correlation
The correlation between ZPRI.DE and WTMF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. WTMF — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
WTMF
Сравнение ZPRI.DE c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRI.DE | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.14 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 11.98 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRI.DE | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.84 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.17 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и WTMF
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки WTMF в -27.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и WTMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -27.33% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -5.97% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -16.64% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -16.64% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -22.62% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.28% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -12.62% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.56% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и WTMF
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.70%, в то время как у WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.12% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 7.73% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 10.21% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 12.20% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 11.00% | -0.63% |
Сравнение комиссий ZPRI.DE и WTMF
ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и WTMF
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности WTMF в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.86% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.91% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 2.21% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRI.DE and WTMF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRI.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRI.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.
ZPRI.DE is categorized as Diversified Portfolio, while WTMF is Hedge Fund. ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for ZPRI.DE and 0.65% for WTMF.
Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и WTMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор