Сравнение ZPRI.DE с IEMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L).
ZPRI.DE и IEMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRI.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Фонд был запущен 14 апр. 2015 г.. IEMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и IEMS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и IEMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 5.90% | 1.93% | 8.86% | 3.55% | -7.90% | 14.37% | -1.90% | 20.65% | 1.74% | -1.34% |
IEMS.L iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 4.65% | 5.19% | 9.37% | 19.58% | -13.96% | 27.90% | 8.53% | 13.21% | -15.32% | 18.33% |
Разные валюты инструментов
ZPRI.DE торгуется в EUR, в то время как IEMS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у IEMS.L с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям IEMS.L по среднегодовой доходности: 5.22% против 7.82% соответственно.
ZPRI.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.22%
IEMS.L
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRI.DE и IEMS.L
ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IEMS.L в 0.74%.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. IEMS.L — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
IEMS.L
Сравнение ZPRI.DE c IEMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRI.DE | IEMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.81 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 8.82 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRI.DE | IEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ZPRI.DE и IEMS.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и IEMS.L
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IEMS.L в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.89% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 2.21% | 1.19% |
IEMS.L iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 1.81% | 1.70% | 1.81% | 2.09% | 2.47% | 1.29% | 1.62% | 2.05% | 2.19% | 1.32% | 2.08% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и IEMS.L
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки IEMS.L в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и IEMS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | IEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -49.94% | +27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -10.85% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -27.85% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -49.94% | +27.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -7.61% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -11.48% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.69% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и IEMS.L
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 3.12%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | IEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 7.50% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 12.39% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 17.33% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 15.98% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 17.61% | -6.69% |