Сравнение ZPRI.DE с IUSP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L).
ZPRI.DE и IUSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRI.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Фонд был запущен 14 апр. 2015 г.. IUSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и IUSP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и IUSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 5.90% | 1.93% | 8.86% | 3.55% | -7.90% | 14.37% | -1.90% | 20.65% | 1.74% | -1.34% |
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 7.46% | -8.94% | 12.69% | 9.97% | -18.93% | 54.32% | -18.00% | 26.16% | 1.06% | -7.86% |
Разные валюты инструментов
ZPRI.DE торгуется в EUR, в то время как IUSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у IUSP.L с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE превзошли акции IUSP.L по среднегодовой доходности: 5.22% против 4.84% соответственно.
ZPRI.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.22%
IUSP.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRI.DE и IUSP.L
И ZPRI.DE, и IUSP.L имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
IUSP.L
Сравнение ZPRI.DE c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRI.DE | IUSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.01 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.10 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.63 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 1.39 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRI.DE | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.01 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.24 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ZPRI.DE и IUSP.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и IUSP.L
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности IUSP.L в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.89% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 2.21% | 1.19% |
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 4.13% | 4.31% | 3.87% | 4.00% | 4.62% | 2.87% | 4.40% | 4.08% | 5.87% | 4.28% | 4.37% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и IUSP.L
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки IUSP.L в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и IUSP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -62.47% | +39.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -9.22% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -26.86% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -38.97% | +16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -5.24% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -11.21% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.95% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и IUSP.L
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 3.12%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 4.79% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 9.03% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 16.96% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 17.37% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 20.07% | -9.15% |