PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRI.DE с IQQ0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRI.DE с IQQ0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE).

ZPRI.DE и IQQ0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRI.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Фонд был запущен 14 апр. 2015 г.. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRI.DE и IQQ0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и IQQ0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRI.DE
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF		5.90%1.93%8.86%3.55%-7.90%14.37%-1.90%20.65%1.74%-1.34%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		1.44%-1.26%17.64%3.73%-4.34%24.26%-6.77%26.17%2.03%3.11%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям IQQ0.DE по среднегодовой доходности: 5.22% против 7.08% соответственно.

ZPRI.DE

1 день
0.98%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.90%
6 месяцев
7.62%
1 год
8.09%
3 года*
6.60%
5 лет*
4.06%
10 лет*
5.22%

IQQ0.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.38%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.58%
1 год
-3.58%
3 года*
6.94%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ZPRI.DE:
ZPRI.DE с IQQI.DEZPRI.DE с EXV1.DEZPRI.DE с ^GSPCZPRI.DE с IEMS.LZPRI.DE с IUSP.LZPRI.DE с SPYY.DEZPRI.DE с ZPRV.DE
Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DE

Сравнение комиссий ZPRI.DE и IQQ0.DE

ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.

ZPRI.DE
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ZPRI.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRI.DE
Ранг доходности на риск ZPRI.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRI.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRI.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRI.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRI.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRI.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRI.DEIQQ0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.37

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-0.42

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.43

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

-1.05

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRI.DE vs. IQQ0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRI.DE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа IQQ0.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRI.DE и IQQ0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRI.DEIQQ0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.37

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.77

-0.37

Корреляция

Корреляция между ZPRI.DE и IQQ0.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRI.DE и IQQ0.DE

Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPRI.DE
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF		2.89%2.99%2.76%2.78%2.54%1.89%2.23%2.29%2.18%2.36%2.21%1.19%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZPRI.DE и IQQ0.DE

Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и IQQ0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRI.DEIQQ0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-28.65%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-8.24%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-12.82%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.84%

-28.65%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-6.80%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.51%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

3.41%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRI.DE и IQQ0.DE

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRI.DEIQQ0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.66%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

5.37%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

11.07%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

10.10%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

11.65%

-0.73%