PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZPRI.DE с IQQI.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZPRI.DE и IQQI.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ZPRI.DE с IQQI.DE

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE).

ZPRI.DE и IQQI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRI.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Фонд был запущен 14 апр. 2015 г.. IQQI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRI.DE или IQQI.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRI.DE и IQQI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZPRI.DE:

0.48

IQQI.DE:

0.55

Коэф-т Сортино

ZPRI.DE:

0.61

IQQI.DE:

0.78

Коэф-т Омега

ZPRI.DE:

1.08

IQQI.DE:

1.11

Коэф-т Кальмара

ZPRI.DE:

0.42

IQQI.DE:

0.50

Коэф-т Мартина

ZPRI.DE:

1.30

IQQI.DE:

1.56

Индекс Язвы

ZPRI.DE:

3.55%

IQQI.DE:

4.70%

Дневная вол-ть

ZPRI.DE:

12.17%

IQQI.DE:

14.08%

Макс. просадка

ZPRI.DE:

-22.84%

IQQI.DE:

-41.41%

Текущая просадка

ZPRI.DE:

-5.65%

IQQI.DE:

-7.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPRI.DE показывает доходность -1.54%, а IQQI.DE немного выше – -1.48%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям IQQI.DE по среднегодовой доходности: 4.00% против 6.07% соответственно.

ZPRI.DE

С начала года

-1.54%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

-4.52%

1 год

4.61%

3 года

2.23%

5 лет

3.88%

10 лет

4.00%

IQQI.DE

С начала года

-1.48%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-6.82%

1 год

7.74%

3 года

0.86%

5 лет

5.60%

10 лет

6.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

iShares Global Infrastructure UCITS ETF

Сравнение комиссий ZPRI.DE и IQQI.DE

ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IQQI.DE в 0.65%.

IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
ZPRI.DE
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZPRI.DE и IQQI.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRI.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ZPRI.DE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZPRI.DE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRI.DE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRI.DE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRI.DE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRI.DE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
IQQI.DE
Ранг риск-скорректированной доходности IQQI.DE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQQI.DE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQI.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQI.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQI.DE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQI.DE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZPRI.DE c IQQI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZPRI.DE на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQI.DE равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRI.DE и IQQI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRI.DE и IQQI.DE

Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IQQI.DE в 2.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZPRI.DE
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF		2.95%2.76%2.78%2.54%1.89%2.23%2.29%2.18%2.36%2.21%1.19%0.00%
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		2.36%2.29%2.42%2.14%1.85%2.25%2.05%2.30%2.76%2.64%3.14%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ZPRI.DE и IQQI.DE

Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки IQQI.DE в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и IQQI.DE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRI.DE и IQQI.DE

Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 3.32%, в то время как у iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...