PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRI.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRI.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

ZPRI.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Фонд был запущен 14 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ZPRI.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRI.DE
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF		5.90%1.93%8.86%3.55%-7.90%14.37%-1.90%20.65%1.74%-1.34%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

ZPRI.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.22% против 12.10% соответственно.

ZPRI.DE

1 день
0.98%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.90%
6 месяцев
7.62%
1 год
8.09%
3 года*
6.60%
5 лет*
4.06%
10 лет*
5.22%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ZPRI.DE:
ZPRI.DE с IQQI.DEZPRI.DE с EXV1.DEZPRI.DE с IQQ0.DEZPRI.DE с IEMS.LZPRI.DE с IUSP.LZPRI.DE с SPYY.DEZPRI.DE с ZPRV.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ZPRI.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRI.DE
Ранг доходности на риск ZPRI.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRI.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRI.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRI.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRI.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRI.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRI.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.41

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.71

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.62

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

2.56

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRI.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRI.DE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRI.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRI.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.41

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между ZPRI.DE и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ZPRI.DE и ^GSPC

Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRI.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-56.78%

+33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-9.10%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-25.43%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.84%

-33.92%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-5.67%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-10.75%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.62%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRI.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 3.12%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRI.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.36%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

9.93%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

20.68%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

16.80%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

18.63%

-7.71%