Сравнение ZPRI.DE с URTH
ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRI.DE returned 4.91%/yr vs 12.91%/yr for URTH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZPRI.DE charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRI.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 4.91% против 12.91% соответственно.
ZPRI.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.91%
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 5.11% | 1.93% | 8.86% | 3.55% | -7.87% | 14.34% | -1.90% | 20.85% | 1.57% | -1.34% |
URTH iShares MSCI World ETF | 9.98% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Correlation
The correlation between ZPRI.DE and URTH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between ZPRI.DE and URTH has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
URTH
Сравнение ZPRI.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRI.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.86 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 15.85 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRI.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.16 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.85 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.75 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и URTH
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -33.45% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -6.56% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -20.94% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -20.94% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -33.45% | +10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.11% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -4.10% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.59% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и URTH
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.70%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.24% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 8.59% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 11.76% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 15.36% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 17.21% | -6.84% |
Сравнение комиссий ZPRI.DE и URTH
ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и URTH
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности URTH в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.38% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.91% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 2.21% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRI.DE and URTH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for ZPRI.DE.
ZPRI.DE is categorized as Diversified Portfolio, while URTH is Global Equities. ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZPRI.DE and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор