Сравнение ZPRI.DE с DBC
ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRI.DE returned 4.91%/yr vs 8.33%/yr for DBC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ZPRI.DE charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и DBC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRI.DE торгуется в EUR, в то время как DBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.29%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 4.91% против 8.33% соответственно.
ZPRI.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.91%
DBC
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 33.29%
- 6 месяцев
- 30.86%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 5.11% | 1.93% | 8.86% | 3.55% | -7.87% | 14.34% | -1.90% | 20.85% | 1.57% | -1.34% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 33.29% | -4.72% | 8.93% | -9.01% | 26.73% | 51.93% | -15.43% | 14.37% | -7.48% | -8.03% |
Correlation
The correlation between ZPRI.DE and DBC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.22 |
The correlation between ZPRI.DE and DBC shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. DBC — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
DBC
Сравнение ZPRI.DE c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRI.DE | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 4.81 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 9.90 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRI.DE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.92 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.15 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и DBC
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки DBC в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -65.73% | +42.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -8.30% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -17.61% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -29.98% | +15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -38.20% | +15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -6.83% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -35.98% | +30.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 4.02% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и DBC
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.70%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 6.32% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 16.97% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 20.78% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 19.99% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 18.55% | -8.18% |
Сравнение комиссий ZPRI.DE и DBC
ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и DBC
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DBC в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.55% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.91% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 2.21% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRI.DE and DBC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRI.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRI.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
ZPRI.DE is categorized as Diversified Portfolio, while DBC is Commodities. ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for ZPRI.DE and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор