PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRI.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRI.DE с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) is Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ZPRI.DE returned 4.91%/yr vs 59.66%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZPRI.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPRI.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 4.91% против 59.66% соответственно.

ZPRI.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.58%
С начала года
5.11%
6 месяцев
4.65%
1 год
9.08%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.55%
10 лет*
4.91%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-28.42%
1 год
-38.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.64%
10 лет*
59.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRI.DE
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF		5.11%1.93%8.86%3.55%-7.87%14.34%-1.90%20.85%1.57%-1.34%
BTC-USD
Bitcoin		-28.60%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%-73.46%1,229.62%

Correlation

The correlation between ZPRI.DE and BTC-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с ZPRI.DE:
ZPRI.DE с IQQI.DEZPRI.DE с EXV1.DEZPRI.DE с ^GSPCZPRI.DE с IQQ0.DEZPRI.DE с IEMS.LZPRI.DE с IUSP.LZPRI.DE с SPYY.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

ZPRI.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRI.DE
Ранг доходности на риск ZPRI.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRI.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRI.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRI.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRI.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRI.DEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.90

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-1.21

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.87

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

-0.76

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

-1.35

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRI.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRI.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRI.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRI.DEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.90

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.14

-0.78

Просадки

Сравнение просадок ZPRI.DE и BTC-USD

Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRI.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-83.05%

+60.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-49.93%

+46.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.11%

-49.93%

+38.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-73.60%

+58.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.84%

-82.51%

+59.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-48.40%

+46.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-39.96%

+34.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

33.81%

-32.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRI.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.70%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRI.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

10.12%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

34.33%

-29.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

35.37%

-28.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

45.05%

-35.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

55.99%

-45.62%

Часто задаваемые вопросы

ZPRI.DE and BTC-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор