Сравнение ZPRI.DE с BTC-USD
ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) is Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ZPRI.DE returned 4.64%/yr vs 57.05%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRI.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.04%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 4.64% против 57.05% соответственно.
ZPRI.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 4.64%
BTC-USD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -32.18%
- С начала года
- -25.04%
- 1 год
- -45.72%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 8.70% | 1.94% | 8.86% | 3.53% | -7.87% | 14.36% | -1.90% | 20.85% | 1.57% | -1.34% |
BTC-USD Bitcoin | -25.04% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between ZPRI.DE and BTC-USD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2015 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
BTC-USD
Сравнение ZPRI.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRI.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.83 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | -0.88 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | -1.40 | +13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и BTC-USD
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.82%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.82% | -83.05% | +60.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -51.88% | +48.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -51.88% | +40.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.83% | -73.60% | +58.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -82.51% | +59.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -47.56% | +47.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -40.25% | +32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 29.84% | -28.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.46%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 9.11% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 34.83% | -29.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.97% | 35.35% | -28.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 44.06% | -34.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 55.49% | -40.66% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRI.DE and BTC-USD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор