Сравнение ZPRI.DE с SP5L.L
ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRI.DE returned 4.64%/yr vs 12.57%/yr for SP5L.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ZPRI.DE charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и SP5L.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRI.DE торгуется в EUR, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у SP5L.L с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям SP5L.L по среднегодовой доходности: 4.64% против 12.57% соответственно.
ZPRI.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 4.64%
SP5L.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.74%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и SP5L.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 8.70% | 1.94% | 8.86% | 3.53% | -7.87% | 14.36% | -1.90% | 20.85% | 1.57% | -1.34% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 12.05% | 3.79% | 33.76% | 22.54% | -13.54% | 39.72% | 7.73% | 35.00% | -0.25% | -8.86% |
Correlation
The correlation between ZPRI.DE and SP5L.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2015 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between ZPRI.DE and SP5L.L has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
SP5L.L
Сравнение ZPRI.DE c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRI.DE | SP5L.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 3.04 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 10.85 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и SP5L.L
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.82%, что меньше максимальной просадки SP5L.L в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и SP5L.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.82% | -32.90% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -7.15% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -22.84% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.83% | -22.84% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -32.90% | +10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.29% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -7.75% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.00% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и SP5L.L
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.46%, в то время как у Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 3.22% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 8.04% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.97% | 11.56% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 19.46% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 19.04% | -4.21% |
Сравнение комиссий ZPRI.DE и SP5L.L
ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и SP5L.L
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как SP5L.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.81% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 0.98% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRI.DE and SP5L.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for ZPRI.DE.
ZPRI.DE is categorized as Diversified Portfolio, while SP5L.L is S&P 500. ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for ZPRI.DE and 0.07% for SP5L.L.
Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и SP5L.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор