PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZPR.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		2.09%18.58%26.58%7.21%-17.66%23.77%6.00%2.10%-9.86%14.55%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZPR.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 8.12% против 12.66% соответственно.

ZPR.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-0.04%
С начала года
2.09%
6 месяцев
7.62%
1 год
18.84%
3 года*
17.61%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.12%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с XBB.TOZPR.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZPR.TO и ZCN.TO

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZPR.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.29

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.89

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.46

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

3.22

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

14.47

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.66

-0.33

Корреляция

Корреляция между ZPR.TO и ZCN.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.07%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-37.18%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-11.02%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-16.25%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-37.18%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-4.29%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-4.80%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.46%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.71%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

5.62%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

10.90%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

15.29%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

13.01%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

14.96%

-3.41%