Сравнение CPD.TO с ATD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO).
CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CPD.TO и ATD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPD.TO и ATD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 0.11% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 5.48% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 22.54% | 3.57% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CPD.TO показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у ATD.TO с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции CPD.TO уступали акциям ATD.TO по среднегодовой доходности: 6.39% против 11.17% соответственно.
CPD.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 6.39%
ATD.TO
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPD.TO vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск
CPD.TO
ATD.TO
Сравнение CPD.TO c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPD.TO | ATD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.48 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.94 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.11 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.34 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 2.68 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPD.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.48 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.00 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между CPD.TO и ATD.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPD.TO и ATD.TO
Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности ATD.TO в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.11% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.04% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.71% | 0.69% | 0.61% | 0.57% | 0.55% | 0.50% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок CPD.TO и ATD.TO
Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки ATD.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и ATD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPD.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -100.00% | +59.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -10.66% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -22.16% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | -32.61% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -99.89% | +98.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -79.30% | +72.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 5.32% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPD.TO и ATD.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) составляет 1.95%, в то время как у Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPD.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 9.42% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 18.28% | -14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 25.97% | -19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.72% | 23.43% | -15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 24.49% | -13.83% |