PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR.TO с AOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPR.TO returned 8.10%/yr vs 6.00%/yr for AOK. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ZPR.TO charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPR.TO торгуется в CAD, в то время как AOK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPR.TO показывает доходность 6.11%, а AOK немного ниже – 5.85%. За последние 10 лет акции ZPR.TO превзошли акции AOK по среднегодовой доходности: 8.10% против 6.00% соответственно.

ZPR.TO

1 день
0.08%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.11%
6 месяцев
7.64%
1 год
18.52%
3 года*
19.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.10%

AOK

1 день
0.25%
1 месяц
3.55%
С начала года
5.85%
6 месяцев
3.97%
1 год
13.67%
3 года*
10.64%
5 лет*
6.73%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и AOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		6.11%18.58%26.58%7.21%-17.66%23.77%6.00%2.10%-9.86%14.55%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		5.85%6.16%15.73%8.41%-8.04%3.93%7.48%8.30%5.13%2.72%

Correlation

The correlation between ZPR.TO and AOK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

-0.00

The correlation between ZPR.TO and AOK shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZPR.TO и AOK

Секторы
ZPR.TO
AOK

Коммунальные услуги

100.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

1.5%

Финансовые услуги

-

6.0%

Здравоохранение

-

3.0%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

13.0%

Коммунальные услуги

ZPR.TO
100.0%
AOK
0.9%

Сырьевые материалы

ZPR.TO

-

AOK
1.1%

Коммуникационные услуги

ZPR.TO

-

AOK
3.4%

Потребительский циклический сектор

ZPR.TO

-

AOK
3.2%

Потребительский защитный сектор

ZPR.TO

-

AOK
1.7%

Энергетика

ZPR.TO

-

AOK
1.5%

Финансовые услуги

ZPR.TO

-

AOK
6.0%

Здравоохранение

ZPR.TO

-

AOK
3.0%

Промышленность

ZPR.TO

-

AOK
3.6%

Недвижимость

ZPR.TO

-

AOK
0.5%

Технологии

ZPR.TO

-

AOK
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с HLPR.TOZPR.TO с TPRF.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TO
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM

Доходность на риск

ZPR.TO vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
2.22

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.63
3.17

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.42

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.54

3.64

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.76

12.06

+32.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа AOK равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

2.22

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.92

-0.57

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и AOK

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки AOK в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR.TOAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-14.07%

-30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-3.77%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-7.65%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-14.07%

-8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-14.07%

-29.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-2.37%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.14%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и AOK

Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.08%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR.TOAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.82%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

4.88%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

6.20%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

6.77%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

6.76%

+4.74%

Сравнение комиссий ZPR.TO и AOK

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и AOK

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.06%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%

Часто задаваемые вопросы

ZPR.TO and AOK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for ZPR.TO.

ZPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while AOK is Diversified Portfolio. ZPR.TO tracks Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ZPR.TO and 0.25% for AOK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR.TO и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор