Сравнение ZPDF.DE с XLF
ZPDF.DE (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds from State Street - ZPDF.DE tracks the S&P Financials Select Sector while XLF tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDF.DE returned 11.95%/yr vs 12.49%/yr for XLF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDF.DE charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLF.
Доходность
Сравнение доходности ZPDF.DE и XLF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPDF.DE торгуется в EUR, в то время как XLF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -2.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPDF.DE имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции XLF немного впереди с 12.49%.
ZPDF.DE
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 11.95%
XLF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -4.18% | 3.01% | 37.12% | 8.46% | -6.12% | 48.31% | -12.18% | 35.27% | -10.30% | 7.53% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -2.13% | 1.27% | 39.17% | 8.67% | -5.05% | 44.88% | -9.83% | 34.86% | -8.97% | 7.01% |
Correlation
The correlation between ZPDF.DE and XLF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.65 |
The correlation between ZPDF.DE and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDF.DE vs. XLF — Ранг доходности на риск
ZPDF.DE
XLF
Сравнение ZPDF.DE c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDF.DE | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.31 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDF.DE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.27 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDF.DE и XLF
Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки XLF в -79.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDF.DE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -79.76% | +37.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -13.46% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -20.87% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | -20.87% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | -42.37% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -8.01% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -21.77% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 5.62% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDF.DE и XLF
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеют волатильность 4.24% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDF.DE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.12% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 11.41% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 15.26% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.60% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 22.67% | -1.49% |
Сравнение комиссий ZPDF.DE и XLF
ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDF.DE и XLF
ZPDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.52% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDF.DE and XLF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDF.DE.
ZPDF.DE tracks S&P Financials Select Sector, while XLF tracks Financial Select Sector Index. Their fees differ too: 0.15% for ZPDF.DE and 0.08% for XLF.
Подберите оптимальное распределение для ZPDF.DE и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор