Сравнение ZPDF.DE с EXX1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE).

ZPDF.DE и EXX1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. EXX1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Banks 30-15. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и EXX1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и EXX1.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF	-8.61%	3.01%	37.12%	8.46%	-6.12%	48.31%	-12.18%	35.27%	-10.30%	7.53%
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	-5.16%	90.63%	30.20%	30.03%	0.67%	39.66%	-23.43%	17.97%	-31.04%	14.78%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у EXX1.DE с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции ZPDF.DE уступали акциям EXX1.DE по среднегодовой доходности: 11.95% против 14.10% соответственно.

ZPDF.DE

1 день: 1.16%

1 месяц: -1.78%

С начала года: -8.61%

6 месяцев: -5.71%

1 год: -5.86%

3 года*: 14.77%

5 лет*: 9.56%

10 лет*: 11.95%

EXX1.DE

1 день: 4.54%

1 месяц: -3.54%

С начала года: -5.16%

6 месяцев: 7.45%

1 год: 38.02%

3 года*: 42.06%

5 лет*: 29.42%

10 лет*: 14.10%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Название символа

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ZPDF.DE:

ZPDF.DE с VGT ZPDF.DE с QDVE.DE ZPDF.DE с XUFN.DE ZPDF.DE с VJPU.L ZPDF.DE с BRK-B ZPDF.DE с WF1E.DE ZPDF.DE с INDA.DE

Часто сравнивают с EXX1.DE:

EXX1.DE с LYBK.DE EXX1.DE с LHTC.DE EXX1.DE с PR1C.DE EXX1.DE с BNKE.L EXX1.DE с EXV1.DE EXX1.DE с SC0U.DE EXX1.DE с SPY

Сравнение комиссий ZPDF.DE и EXX1.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXX1.DE в 0.52%.

EXX1.DE

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

ZPDF.DE

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. EXX1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZPDF.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXX1.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c EXX1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZPDF.DE	EXX1.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.30	1.47	-1.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.28	1.93	-2.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.26	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.47	2.26	-2.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.23	7.65	-8.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. EXX1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа EXX1.DE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и EXX1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZPDF.DE	EXX1.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.30	1.47	-1.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	1.16	-0.65
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	0.49	+0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.09	+0.37

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и EXX1.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и EXX1.DE

ZPDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	4.00%	3.40%	5.16%	4.44%	7.03%	0.75%	1.20%	4.32%	4.44%	7.30%	3.48%	2.67%

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и EXX1.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки EXX1.DE в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и EXX1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZPDF.DE	EXX1.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.38%	-84.32%	+41.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.75%	-16.98%	+2.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.67%	-34.17%	+12.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.38%	-62.43%	+20.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.61%	-11.49%	-2.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.71%	-49.99%	+42.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.86%	5.01%	-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и EXX1.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) составляет 4.46%, в то время как у iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZPDF.DE	EXX1.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.46%	9.78%	-5.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.78%	17.14%	-6.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.55%	25.83%	-6.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.29%	24.99%	-6.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.38%	28.45%	-7.07%

Сравнение ZPDF.DE с EXX1.DE

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и EXX1.DE

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и EXX1.DE

Доходность по периодам

ZPDF.DE

EXX1.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZPDF.DE и EXX1.DE

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. EXX1.DE — Ранг доходности на риск

ZPDF.DE

EXX1.DE

Сравнение ZPDF.DE c EXX1.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZPDF.DE vs. EXX1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и EXX1.DE

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и EXX1.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и EXX1.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)