PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDF.DE с S7XE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDF.DE с S7XE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE).

ZPDF.DE и S7XE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. S7XE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® Optimised Banks. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и S7XE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и S7XE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.52%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%35.27%-10.30%7.53%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		-7.11%86.82%30.66%28.83%0.46%39.15%-23.11%18.12%-32.15%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у S7XE.DE с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции ZPDF.DE уступали акциям S7XE.DE по среднегодовой доходности: 11.96% против 13.39% соответственно.

ZPDF.DE

1 день
-13.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-5.88%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.96%

S7XE.DE

1 день
-1.77%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
5.38%
1 год
33.09%
3 года*
39.87%
5 лет*
27.96%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с INDA.DE
Часто сравнивают с S7XE.DE:
S7XE.DE с atmpS7XE.DE с ^GSPCS7XE.DE с S7XP.LS7XE.DE с BCHN.LS7XE.DE с ATMPS7XE.DE с GLDS7XE.DE с EGV1.DE

Сравнение комиссий ZPDF.DE и S7XE.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии S7XE.DE в 0.30%.

S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. S7XE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
S7XE.DE
Ранг доходности на риск S7XE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XE.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XE.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c S7XE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDF.DES7XE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

1.27

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.72

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.32

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

8.08

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. S7XE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа S7XE.DE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и S7XE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDF.DES7XE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.27

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.09

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.21

+0.23

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и S7XE.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и S7XE.DE

Ни ZPDF.DE, ни S7XE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и S7XE.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки S7XE.DE в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и S7XE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDF.DES7XE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-65.33%

+22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-17.42%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-35.42%

+13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

-63.10%

+20.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-13.31%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-23.20%

+15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.99%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и S7XE.DE

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S7XE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDF.DES7XE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

9.93%

+11.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

17.56%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

26.02%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

25.36%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

28.78%

-6.35%