PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDF.DE с EXH2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDF.DE с EXH2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE).

ZPDF.DE и EXH2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. EXH2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Financial Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и EXH2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и EXH2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.52%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%35.27%-10.30%7.53%
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		-4.82%12.00%17.32%28.77%-23.05%26.14%6.43%47.00%-14.02%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у EXH2.DE с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции ZPDF.DE превзошли акции EXH2.DE по среднегодовой доходности: 11.96% против 10.46% соответственно.

ZPDF.DE

1 день
-13.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-5.88%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.96%

EXH2.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-0.55%
1 год
1.71%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с INDA.DE
Часто сравнивают с EXH2.DE:
EXH2.DE с EXV8.DEEXH2.DE с SC02.DEEXH2.DE с ISPA.DEEXH2.DE с NQSE.DEEXH2.DE с SC0Y.DEEXH2.DE с INDA.DEEXH2.DE с IS3N.DE

Сравнение комиссий ZPDF.DE и EXH2.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXH2.DE в 0.46%.

EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. EXH2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EXH2.DE
Ранг доходности на риск EXH2.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH2.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH2.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c EXH2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDF.DEEXH2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.09

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

0.25

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.03

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.39

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

1.15

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. EXH2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа EXH2.DE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и EXH2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDF.DEEXH2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.09

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и EXH2.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и EXH2.DE

ZPDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		1.75%1.63%1.52%1.73%2.06%1.32%1.65%2.06%2.71%3.92%3.49%3.77%

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и EXH2.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, примерно равная максимальной просадке EXH2.DE в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и EXH2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDF.DEEXH2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-42.02%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.11%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-31.95%

+10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

-42.02%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-7.90%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-7.91%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.46%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и EXH2.DE

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDF.DEEXH2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

6.53%

+15.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

12.15%

+11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

19.59%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

19.29%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

20.31%

+2.12%