PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH2.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH2.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

EXH2.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Financial Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH2.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH2.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		-4.87%12.00%17.32%28.77%-23.05%26.14%6.43%47.00%-14.02%19.83%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		8.40%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, EXH2.DE показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции EXH2.DE превзошли акции ISPA.DE по среднегодовой доходности: 10.47% против 8.81% соответственно.

EXH2.DE

1 день
2.74%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
0.26%
1 год
1.39%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.47%

ISPA.DE

1 день
1.43%
1 месяц
-0.65%
С начала года
8.40%
6 месяцев
14.85%
1 год
24.98%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.64%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXH2.DE:
EXH2.DE с EXV8.DEEXH2.DE с SC02.DEEXH2.DE с NQSE.DEEXH2.DE с INDA.DEEXH2.DE с IS3N.DEEXH2.DE с IUSQ.DEEXH2.DE с QDVH.DE
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий EXH2.DE и ISPA.DE

И EXH2.DE, и ISPA.DE имеют комиссию равную 0.46%.

EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXH2.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH2.DE
Ранг доходности на риск EXH2.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH2.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH2.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH2.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH2.DEISPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.96

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

2.41

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.53

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

15.57

-15.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH2.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH2.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH2.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH2.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.96

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.88

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между EXH2.DE и ISPA.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH2.DE и ISPA.DE

Дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		1.75%1.63%1.52%1.73%2.06%1.32%1.65%2.06%2.71%3.92%3.49%3.77%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.88%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Просадки

Сравнение просадок EXH2.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка EXH2.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH2.DE и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH2.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-38.91%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-13.49%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.95%

-15.10%

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-38.91%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-0.65%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.50%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

1.64%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH2.DE и ISPA.DE

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что EXH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH2.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

3.33%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

6.49%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

12.69%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

12.01%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

14.86%

+5.45%