PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH2.DE с SC0Y.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH2.DE с SC0Y.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE).

EXH2.DE и SC0Y.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Financial Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH2.DE и SC0Y.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH2.DE и SC0Y.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		-4.82%12.00%17.32%28.77%-23.05%26.14%6.43%47.00%-14.02%19.83%
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.16%29.31%22.30%12.85%2.78%19.96%-10.11%29.63%-7.85%10.14%

Доходность по периодам

С начала года, EXH2.DE показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у SC0Y.DE с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции EXH2.DE уступали акциям SC0Y.DE по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.31% соответственно.

EXH2.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-0.55%
1 год
1.71%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.46%

SC0Y.DE

1 день
0.41%
1 месяц
3.75%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.63%
3 года*
20.09%
5 лет*
13.88%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EXH2.DE:
EXH2.DE с EXV8.DEEXH2.DE с SC02.DEEXH2.DE с ISPA.DEEXH2.DE с NQSE.DEEXH2.DE с INDA.DEEXH2.DE с IS3N.DEEXH2.DE с LYBK.DE
Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DE

Сравнение комиссий EXH2.DE и SC0Y.DE

EXH2.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SC0Y.DE в 0.20%.

EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EXH2.DE vs. SC0Y.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH2.DE
Ранг доходности на риск EXH2.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH2.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH2.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH2.DE c SC0Y.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH2.DESC0Y.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.42

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

0.66

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.10

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.28

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

2.67

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH2.DE vs. SC0Y.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH2.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SC0Y.DE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH2.DE и SC0Y.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH2.DESC0Y.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.42

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.83

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между EXH2.DE и SC0Y.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH2.DE и SC0Y.DE

Дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как SC0Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		1.75%1.63%1.52%1.73%2.06%1.32%1.65%2.06%2.71%3.92%3.49%3.77%
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH2.DE и SC0Y.DE

Максимальная просадка EXH2.DE за все время составила -42.02%, что меньше максимальной просадки SC0Y.DE в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH2.DE и SC0Y.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH2.DESC0Y.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-46.88%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.16%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.95%

-18.89%

-13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-46.88%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-2.16%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-7.19%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.37%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH2.DE и SC0Y.DE

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что EXH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH2.DESC0Y.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.11%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

10.60%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

17.95%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

16.52%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

19.94%

+0.37%