PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH2.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH2.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

EXH2.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Financial Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH2.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH2.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		-4.82%12.00%17.32%28.77%-23.05%26.14%6.43%47.00%-15.91%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.44%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Доходность по периодам

С начала года, EXH2.DE показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.44%.

EXH2.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-0.55%
1 год
1.71%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.46%

NQSE.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-4.26%
1 год
20.47%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXH2.DE:
EXH2.DE с EXV8.DEEXH2.DE с SC02.DEEXH2.DE с ISPA.DEEXH2.DE с INDA.DEEXH2.DE с IS3N.DEEXH2.DE с IUSQ.DEEXH2.DE с LBNK.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий EXH2.DE и NQSE.DE

EXH2.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

EXH2.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH2.DE
Ранг доходности на риск EXH2.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH2.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH2.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH2.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH2.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.03

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.56

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.16

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

7.74

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH2.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH2.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH2.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH2.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.03

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.67

-0.09

Корреляция

Корреляция между EXH2.DE и NQSE.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH2.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		1.75%1.63%1.52%1.73%2.06%1.32%1.65%2.06%2.71%3.92%3.49%3.77%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH2.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка EXH2.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH2.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH2.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-37.67%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.87%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.95%

-37.67%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-8.83%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-8.72%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.31%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH2.DE и NQSE.DE

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что EXH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH2.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.83%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.28%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

19.88%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

20.89%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

21.60%

-1.29%