PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH2.DE с INDA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH2.DE с INDA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE).

EXH2.DE и INDA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Financial Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. INDA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH2.DE и INDA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH2.DE и INDA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		-4.87%12.00%17.32%28.77%-23.05%26.14%6.43%47.00%-14.02%19.83%
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		-1.87%76.64%32.75%22.04%1.47%37.53%-23.78%15.32%-25.43%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, EXH2.DE показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у INDA.DE с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции EXH2.DE уступали акциям INDA.DE по среднегодовой доходности: 10.47% против 13.43% соответственно.

EXH2.DE

1 день
2.74%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
0.26%
1 год
1.39%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.47%

INDA.DE

1 день
4.70%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
11.96%
1 год
37.34%
3 года*
38.87%
5 лет*
26.86%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EXH2.DE:
EXH2.DE с EXV8.DEEXH2.DE с SC02.DEEXH2.DE с ISPA.DEEXH2.DE с NQSE.DEEXH2.DE с IS3N.DEEXH2.DE с IUSQ.DEEXH2.DE с QDVH.DE
Часто сравнивают с INDA.DE:
INDA.DE с EXSH.DEINDA.DE с RIO.LINDA.DE с WF1E.DEINDA.DE с LLOY.LINDA.DE с WELY.DEINDA.DE с EGV1.DEINDA.DE с ZPDF.DE

Сравнение комиссий EXH2.DE и INDA.DE

EXH2.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии INDA.DE в 0.30%.

EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EXH2.DE vs. INDA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH2.DE
Ранг доходности на риск EXH2.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH2.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH2.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
INDA.DE
Ранг доходности на риск INDA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH2.DE c INDA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH2.DEINDA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.50

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.96

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.44

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

8.39

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH2.DE vs. INDA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH2.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа INDA.DE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH2.DE и INDA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH2.DEINDA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.50

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.21

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.17

+0.41

Корреляция

Корреляция между EXH2.DE и INDA.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH2.DE и INDA.DE

Дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности INDA.DE в 5.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		1.75%1.63%1.52%1.73%2.06%1.32%1.65%2.06%2.71%3.92%3.49%3.77%
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		5.53%5.42%5.93%1.58%5.04%3.76%1.42%4.45%4.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH2.DE и INDA.DE

Максимальная просадка EXH2.DE за все время составила -42.02%, что меньше максимальной просадки INDA.DE в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH2.DE и INDA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH2.DEINDA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-70.13%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-17.26%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.95%

-27.77%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-55.08%

+13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-9.27%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-26.75%

+18.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

4.53%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH2.DE и INDA.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) составляет 6.81%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что EXH2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH2.DEINDA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

9.43%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

16.39%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

24.86%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

23.87%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

26.58%

-6.27%