PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH2.DE с EXV8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH2.DE с EXV8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE).

EXH2.DE и EXV8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Financial Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. EXV8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH2.DE и EXV8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH2.DE и EXV8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		-4.87%12.00%17.32%28.77%-23.05%26.14%6.43%47.00%-14.02%19.83%
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		-2.44%25.00%6.42%33.57%-18.92%32.25%-2.02%42.92%-17.87%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, EXH2.DE показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у EXV8.DE с доходностью -2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXH2.DE имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции EXV8.DE немного отстают с 10.32%.

EXH2.DE

1 день
2.74%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
0.26%
1 год
1.39%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.47%

EXV8.DE

1 день
3.61%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
3.86%
1 год
12.15%
3 года*
14.68%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXH2.DE:
EXH2.DE с SC02.DEEXH2.DE с ISPA.DEEXH2.DE с INDA.DEEXH2.DE с NQSE.DEEXH2.DE с IS3N.DEEXH2.DE с IUSQ.DEEXH2.DE с QDVH.DE
Часто сравнивают с EXV8.DE:
EXV8.DE с SXRT.DEEXV8.DE с GLDEXV8.DE с DFEN.DEEXV8.DE с ESIN.DEEXV8.DE с EXV7.DEEXV8.DE с IUSQ.DEEXV8.DE с E6BR.DE

Сравнение комиссий EXH2.DE и EXV8.DE

И EXH2.DE, и EXV8.DE имеют комиссию равную 0.46%.

EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXH2.DE vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH2.DE
Ранг доходности на риск EXH2.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH2.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH2.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EXV8.DE
Ранг доходности на риск EXV8.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV8.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV8.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV8.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV8.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV8.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH2.DE c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH2.DEEXV8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.60

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.94

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.77

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

2.64

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH2.DE vs. EXV8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH2.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа EXV8.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH2.DE и EXV8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH2.DEEXV8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.60

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между EXH2.DE и EXV8.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH2.DE и EXV8.DE

Дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности EXV8.DE в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		1.75%1.63%1.52%1.73%2.06%1.32%1.65%2.06%2.71%3.92%3.49%3.77%
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		1.44%1.39%1.69%1.59%1.78%1.34%0.53%1.55%1.66%2.87%2.80%2.79%

Просадки

Сравнение просадок EXH2.DE и EXV8.DE

Максимальная просадка EXH2.DE за все время составила -42.02%, что меньше максимальной просадки EXV8.DE в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH2.DE и EXV8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH2.DEEXV8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-66.09%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-15.30%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.95%

-29.23%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-42.81%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-9.84%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-15.07%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

4.45%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH2.DE и EXV8.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) составляет 6.81%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что EXH2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH2.DEEXV8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

8.27%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.43%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

20.15%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

19.03%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.04%

+0.27%