PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH2.DE с SC02.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH2.DE с SC02.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE).

EXH2.DE и SC02.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Financial Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. SC02.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH2.DE и SC02.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH2.DE и SC02.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		-4.87%12.00%17.32%28.77%-23.05%26.14%6.43%47.00%-14.02%19.83%
SC02.DE
Invesco European Financials Sector UCITS ETF		-3.96%9.93%19.25%27.60%-20.74%24.60%6.09%46.54%-14.49%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, EXH2.DE показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у SC02.DE с доходностью -3.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXH2.DE имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции SC02.DE немного отстают с 10.12%.

EXH2.DE

1 день
2.74%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
0.26%
1 год
1.39%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.47%

SC02.DE

1 день
2.57%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
0.16%
1 год
-0.26%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Invesco European Financials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EXH2.DE:
EXH2.DE с EXV8.DEEXH2.DE с ISPA.DEEXH2.DE с INDA.DEEXH2.DE с IS3N.DEEXH2.DE с NQSE.DEEXH2.DE с SXRV.DEEXH2.DE с IUSQ.DE
Часто сравнивают с SC02.DE:
SC02.DE с XSFN.LSC02.DE с ZPDF.DESC02.DE с INDA.DESC02.DE с WELK.DESC02.DE с ESIF.DESC02.DE с SC0U.DESC02.DE с 5ESG.DE

Сравнение комиссий EXH2.DE и SC02.DE

EXH2.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SC02.DE в 0.20%.

EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)
SC02.DE
Invesco European Financials Sector UCITS ETF

Доходность на риск

EXH2.DE vs. SC02.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH2.DE
Ранг доходности на риск EXH2.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH2.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH2.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SC02.DE
Ранг доходности на риск SC02.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC02.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC02.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC02.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC02.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC02.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH2.DE c SC02.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH2.DESC02.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

-0.01

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.11

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.00

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

-0.00

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH2.DE vs. SC02.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH2.DE на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа SC02.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH2.DE и SC02.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH2.DESC02.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между EXH2.DE и SC02.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH2.DE и SC02.DE

Дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как SC02.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		1.75%1.63%1.52%1.73%2.06%1.32%1.65%2.06%2.71%3.92%3.49%3.77%
SC02.DE
Invesco European Financials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH2.DE и SC02.DE

Максимальная просадка EXH2.DE за все время составила -42.02%, примерно равная максимальной просадке SC02.DE в -42.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH2.DE и SC02.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH2.DESC02.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-42.86%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-14.32%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.95%

-29.68%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-42.86%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-7.05%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-8.12%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

4.58%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH2.DE и SC02.DE

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) имеют волатильность 6.81% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH2.DESC02.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.65%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.11%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

19.27%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

19.02%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.69%

-0.38%