Сравнение ZPDF.DE с EGV1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE).
ZPDF.DE и EGV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. EGV1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDF.DE и EGV1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и EGV1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -8.52% | 3.01% | 37.12% | 8.46% | -6.12% | 48.31% | -12.18% | 35.27% | -10.30% | 7.53% |
EGV1.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | -2.56% | 23.89% | 22.98% | 12.79% | 3.54% | 19.62% | -10.07% | 30.21% | -6.75% | 11.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у EGV1.DE с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции ZPDF.DE превзошли акции EGV1.DE по среднегодовой доходности: 11.96% против 11.22% соответственно.
ZPDF.DE
- 1 день
- -13.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 11.96%
EGV1.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDF.DE и EGV1.DE
ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EGV1.DE в 0.30%.
Доходность на риск
ZPDF.DE vs. EGV1.DE — Ранг доходности на риск
ZPDF.DE
EGV1.DE
Сравнение ZPDF.DE c EGV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDF.DE | EGV1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.15 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.33 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.41 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 0.92 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDF.DE | EGV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.15 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ZPDF.DE и EGV1.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDF.DE и EGV1.DE
Ни ZPDF.DE, ни EGV1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EGV1.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 4.77% | 3.93% | 5.03% | 4.53% | 4.35% | 3.71% | 4.26% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDF.DE и EGV1.DE
Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки EGV1.DE в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и EGV1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDF.DE | EGV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -58.31% | +15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -10.79% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | -18.39% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | -47.02% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.52% | -5.31% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -7.92% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 4.53% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDF.DE и EGV1.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDF.DE | EGV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 5.11% | +16.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 11.04% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 18.81% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 16.84% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 20.15% | +2.28% |