Сравнение EGV1.DE с EXX1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE).
EGV1.DE и EXX1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGV1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. EXX1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Banks 30-15. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGV1.DE и EXX1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGV1.DE и EXX1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV1.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | -2.81% | 23.89% | 22.98% | 12.79% | 3.54% | 19.62% | -10.07% | 30.21% | -6.75% | 11.48% |
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | -6.68% | 90.63% | 30.20% | 30.03% | 0.67% | 39.66% | -23.43% | 17.97% | -31.04% | 14.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EGV1.DE показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у EXX1.DE с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции EGV1.DE уступали акциям EXX1.DE по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.99% соответственно.
EGV1.DE
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 11.21%
EXX1.DE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 41.04%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGV1.DE и EXX1.DE
EGV1.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXX1.DE в 0.52%.
Доходность на риск
EGV1.DE vs. EXX1.DE — Ранг доходности на риск
EGV1.DE
EXX1.DE
Сравнение EGV1.DE c EXX1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGV1.DE | EXX1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.39 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.85 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.54 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 8.88 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGV1.DE | EXX1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.39 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.15 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.09 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между EGV1.DE и EXX1.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGV1.DE и EXX1.DE
EGV1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV1.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 4.77% | 3.93% | 5.03% | 4.53% | 4.35% | 3.71% | 4.26% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 4.06% | 3.40% | 5.16% | 4.44% | 7.03% | 0.75% | 1.20% | 4.32% | 4.44% | 7.30% | 3.48% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок EGV1.DE и EXX1.DE
Максимальная просадка EGV1.DE за все время составила -58.31%, что меньше максимальной просадки EXX1.DE в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV1.DE и EXX1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGV1.DE | EXX1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -84.32% | +26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -16.98% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -34.17% | +15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -62.43% | +15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -12.91% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -49.98% | +42.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.86% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGV1.DE и EXX1.DE
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) составляет 5.23%, в то время как у iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что EGV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGV1.DE | EXX1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 9.64% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 17.21% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 25.84% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 24.99% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 28.45% | -8.29% |