PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGV1.DE с LIRU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGV1.DE с LIRU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE).

EGV1.DE и LIRU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGV1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. LIRU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 18 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGV1.DE и LIRU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGV1.DE и LIRU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		-2.81%23.89%22.98%12.79%3.54%19.62%-10.07%30.21%-6.75%11.48%
LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc		-2.81%29.68%22.67%12.60%3.50%19.60%-9.93%20.86%0.44%11.09%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с EGV1.DE на уровне -2.81% и LIRU.DE на уровне -2.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGV1.DE имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции LIRU.DE немного впереди с 11.65%.

EGV1.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-3.11%
1 год
1.90%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.91%
10 лет*
11.21%

LIRU.DE

1 день
1.96%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.12%
3 года*
20.03%
5 лет*
13.90%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EGV1.DE:
EGV1.DE с WF1E.DEEGV1.DE с INDA.DEEGV1.DE с WELY.DEEGV1.DE с S7XE.DEEGV1.DE с EXX1.DEEGV1.DE с WELK.DEEGV1.DE с XUFN.DE
Часто сравнивают с LIRU.DE:
LIRU.DE с EXH5.DELIRU.DE с SC0Y.DELIRU.DE с V50A.DELIRU.DE с LYP6.DELIRU.DE с QDVE.DELIRU.DE с IAPD.LLIRU.DE с GLD

Сравнение комиссий EGV1.DE и LIRU.DE

И EGV1.DE, и LIRU.DE имеют комиссию равную 0.30%.

EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist
LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EGV1.DE vs. LIRU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGV1.DE
Ранг доходности на риск EGV1.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV1.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV1.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LIRU.DE
Ранг доходности на риск LIRU.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRU.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRU.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRU.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGV1.DE c LIRU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGV1.DELIRU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.39

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.63

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.67

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

1.98

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGV1.DE vs. LIRU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGV1.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа LIRU.DE равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGV1.DE и LIRU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGV1.DELIRU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.39

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.28

+0.13

Корреляция

Корреляция между EGV1.DE и LIRU.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGV1.DE и LIRU.DE

Ни EGV1.DE, ни LIRU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.77%3.93%5.03%4.53%4.35%3.71%4.26%0.59%
LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGV1.DE и LIRU.DE

Максимальная просадка EGV1.DE за все время составила -58.31%, что меньше максимальной просадки LIRU.DE в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV1.DE и LIRU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EGV1.DELIRU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-72.58%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-12.07%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-18.42%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-46.87%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-2.84%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-15.67%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.65%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EGV1.DE и LIRU.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) имеют волатильность 5.23% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGV1.DELIRU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.32%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

10.74%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

18.07%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.48%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

20.03%

+0.13%