PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGV1.DE с WF1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGV1.DE с WF1E.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE).

EGV1.DE и WF1E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGV1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGV1.DE и WF1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGV1.DE и WF1E.DE

2026 (YTD)202520242023
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		-2.81%23.89%22.98%10.43%
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.28%13.85%32.68%14.22%

Доходность по периодам

С начала года, EGV1.DE показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у WF1E.DE с доходностью -4.28%.

EGV1.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-3.11%
1 год
1.90%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.91%
10 лет*
11.21%

WF1E.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
1.96%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EGV1.DE:
EGV1.DE с INDA.DEEGV1.DE с WELY.DEEGV1.DE с S7XE.DEEGV1.DE с EXX1.DEEGV1.DE с LIRU.DEEGV1.DE с WELK.DEEGV1.DE с XUFN.DE
Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с ZPDF.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с EXX1.DEWF1E.DE с XUFN.DEWF1E.DE с 5ESG.DE

Сравнение комиссий EGV1.DE и WF1E.DE

EGV1.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WF1E.DE в 0.18%.

EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EGV1.DE vs. WF1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGV1.DE
Ранг доходности на риск EGV1.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV1.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV1.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGV1.DE c WF1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGV1.DEWF1E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.30

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.51

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.52

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

1.74

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGV1.DE vs. WF1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGV1.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа WF1E.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGV1.DE и WF1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGV1.DEWF1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.30

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.25

-0.84

Корреляция

Корреляция между EGV1.DE и WF1E.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGV1.DE и WF1E.DE

Ни EGV1.DE, ни WF1E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.77%3.93%5.03%4.53%4.35%3.71%4.26%0.59%
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGV1.DE и WF1E.DE

Максимальная просадка EGV1.DE за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки WF1E.DE в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV1.DE и WF1E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EGV1.DEWF1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-19.97%

-38.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-14.93%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-5.90%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-2.65%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.13%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EGV1.DE и WF1E.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) имеют волатильность 5.23% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGV1.DEWF1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.08%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.50%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

17.43%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

14.63%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

14.63%

+5.53%