PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGV1.DE с S7XE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGV1.DE с S7XE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE).

EGV1.DE и S7XE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGV1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. S7XE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® Optimised Banks. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGV1.DE и S7XE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGV1.DE и S7XE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		-2.81%23.89%22.98%12.79%3.54%19.62%-10.07%30.21%-6.75%11.48%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		-5.44%86.82%30.66%28.83%0.46%39.15%-23.11%18.12%-32.15%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, EGV1.DE показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у S7XE.DE с доходностью -5.44%. За последние 10 лет акции EGV1.DE уступали акциям S7XE.DE по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.53% соответственно.

EGV1.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-3.11%
1 год
1.90%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.91%
10 лет*
11.21%

S7XE.DE

1 день
4.52%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
6.25%
1 год
35.12%
3 года*
41.01%
5 лет*
28.42%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Часто сравнивают с EGV1.DE:
EGV1.DE с WF1E.DEEGV1.DE с INDA.DEEGV1.DE с WELY.DEEGV1.DE с EXX1.DEEGV1.DE с LIRU.DEEGV1.DE с WELK.DEEGV1.DE с XUFN.DE
Часто сравнивают с S7XE.DE:
S7XE.DE с atmpS7XE.DE с ^GSPCS7XE.DE с S7XP.LS7XE.DE с BCHN.LS7XE.DE с ATMPS7XE.DE с GLDS7XE.DE с WELY.DE

Сравнение комиссий EGV1.DE и S7XE.DE

И EGV1.DE, и S7XE.DE имеют комиссию равную 0.30%.

EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Доходность на риск

EGV1.DE vs. S7XE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGV1.DE
Ранг доходности на риск EGV1.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV1.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV1.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
S7XE.DE
Ранг доходности на риск S7XE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XE.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XE.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGV1.DE c S7XE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGV1.DES7XE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.35

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.80

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.04

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

6.94

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGV1.DE vs. S7XE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGV1.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа S7XE.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGV1.DE и S7XE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGV1.DES7XE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.35

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.21

+0.20

Корреляция

Корреляция между EGV1.DE и S7XE.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGV1.DE и S7XE.DE

Ни EGV1.DE, ни S7XE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.77%3.93%5.03%4.53%4.35%3.71%4.26%0.59%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGV1.DE и S7XE.DE

Максимальная просадка EGV1.DE за все время составила -58.31%, что меньше максимальной просадки S7XE.DE в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV1.DE и S7XE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EGV1.DES7XE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-65.33%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-17.42%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-35.42%

+17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-63.10%

+16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-11.75%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-23.20%

+15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.12%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EGV1.DE и S7XE.DE

Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) составляет 5.23%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что EGV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGV1.DES7XE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

10.05%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

17.48%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

26.00%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

25.35%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

28.78%

-8.62%