PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGV1.DE с WELY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGV1.DE с WELY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE).

EGV1.DE и WELY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGV1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. WELY.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGV1.DE и WELY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGV1.DE и WELY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		-2.81%23.89%22.98%12.79%16.69%
WELY.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist		-4.33%17.51%33.70%12.61%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, EGV1.DE показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у WELY.DE с доходностью -4.33%.

EGV1.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-3.11%
1 год
1.90%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.91%
10 лет*
11.21%

WELY.DE

1 день
2.25%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.97%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с EGV1.DE:
EGV1.DE с WF1E.DEEGV1.DE с INDA.DEEGV1.DE с S7XE.DEEGV1.DE с EXX1.DEEGV1.DE с LIRU.DEEGV1.DE с WELK.DEEGV1.DE с XUFN.DE
Часто сравнивают с WELY.DE:
WELY.DE с LYPD.DEWELY.DE с ^GSPCWELY.DE с INDA.DEWELY.DE с WF1E.DEWELY.DE с S7XE.DEWELY.DE с LIRU.DEWELY.DE с XUFN.DE

Сравнение комиссий EGV1.DE и WELY.DE

EGV1.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WELY.DE в 0.18%.

EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist
WELY.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist

Доходность на риск

EGV1.DE vs. WELY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGV1.DE
Ранг доходности на риск EGV1.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV1.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV1.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WELY.DE
Ранг доходности на риск WELY.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELY.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELY.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELY.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELY.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELY.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGV1.DE c WELY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGV1.DEWELY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.49

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.76

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.87

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

2.82

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGV1.DE vs. WELY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGV1.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа WELY.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGV1.DE и WELY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGV1.DEWELY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.49

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.29

-0.88

Корреляция

Корреляция между EGV1.DE и WELY.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGV1.DE и WELY.DE

EGV1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

TTM202520242023202220212020201920182017
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.77%3.93%5.03%4.53%4.35%3.71%4.26%0.59%
WELY.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist		2.24%2.01%1.54%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGV1.DE и WELY.DE

Максимальная просадка EGV1.DE за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки WELY.DE в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV1.DE и WELY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EGV1.DEWELY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-19.85%

-38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-14.99%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-6.22%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-3.19%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.18%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EGV1.DE и WELY.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) имеют волатильность 5.23% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGV1.DEWELY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.26%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

10.15%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

18.12%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

15.02%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

15.02%

+5.14%