PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGV1.DE с INDA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGV1.DE с INDA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE).

EGV1.DE и INDA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGV1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. INDA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGV1.DE и INDA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGV1.DE и INDA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		-2.56%23.89%22.98%12.79%3.54%19.62%-10.07%30.21%-6.75%11.48%
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		-3.26%76.64%32.75%22.04%1.47%37.53%-23.78%15.32%-25.43%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, EGV1.DE показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у INDA.DE с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции EGV1.DE уступали акциям INDA.DE по среднегодовой доходности: 11.22% против 13.31% соответственно.

EGV1.DE

1 день
0.25%
1 месяц
3.80%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-2.14%
1 год
2.90%
3 года*
18.46%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.22%

INDA.DE

1 день
-1.41%
1 месяц
0.26%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
11.27%
1 год
36.02%
3 года*
37.87%
5 лет*
26.50%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EGV1.DE:
EGV1.DE с WF1E.DEEGV1.DE с WELY.DEEGV1.DE с S7XE.DEEGV1.DE с EXX1.DEEGV1.DE с LIRU.DEEGV1.DE с WELK.DEEGV1.DE с XUFN.DE
Часто сравнивают с INDA.DE:
INDA.DE с EXSH.DEINDA.DE с RIO.LINDA.DE с WF1E.DEINDA.DE с WELY.DEINDA.DE с LLOY.LINDA.DE с ZPDF.DEINDA.DE с HSBA.L

Сравнение комиссий EGV1.DE и INDA.DE

И EGV1.DE, и INDA.DE имеют комиссию равную 0.30%.

EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EGV1.DE vs. INDA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGV1.DE
Ранг доходности на риск EGV1.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV1.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV1.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV1.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV1.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV1.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
INDA.DE
Ранг доходности на риск INDA.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGV1.DE c INDA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGV1.DEINDA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.44

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.90

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.78

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

10.06

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGV1.DE vs. INDA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGV1.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа INDA.DE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGV1.DE и INDA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGV1.DEINDA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.44

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.20

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.17

+0.24

Корреляция

Корреляция между EGV1.DE и INDA.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGV1.DE и INDA.DE

EGV1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%.

TTM202520242023202220212020201920182017
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.77%3.93%5.03%4.53%4.35%3.71%4.26%0.59%
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		5.61%5.42%5.93%1.58%5.04%3.76%1.42%4.45%4.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGV1.DE и INDA.DE

Максимальная просадка EGV1.DE за все время составила -58.31%, что меньше максимальной просадки INDA.DE в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV1.DE и INDA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EGV1.DEINDA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-70.13%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-15.59%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-27.77%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-55.08%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-10.56%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-26.74%

+18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.31%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EGV1.DE и INDA.DE

Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) составляет 5.11%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что EGV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGV1.DEINDA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

9.23%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

16.42%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

24.87%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

23.87%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

26.58%

-6.43%