PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPAY.TO с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPAY.TO с QTOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPAY.TO (BMO Premium Yield ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - ZPAY.TO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BMO, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. ZPAY.TO is actively managed, while QTOP is passively managed. Over the past year, ZPAY.TO returned 11.39% vs 47.07% for QTOP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPAY.TO charges 0.73%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности ZPAY.TO и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPAY.TO торгуется в CAD, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPAY.TO показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 23.50%.

ZPAY.TO

1 день
0.88%
1 месяц
4.49%
С начала года
5.71%
6 месяцев
1.86%
1 год
11.39%
3 года*
10.17%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

QTOP

1 день
-0.62%
1 месяц
10.79%
С начала года
23.50%
6 месяцев
20.55%
1 год
47.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPAY.TO и QTOP

2026 (YTD)20252024
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		5.71%2.61%3.44%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		23.50%16.59%9.83%

Correlation

The correlation between ZPAY.TO and QTOP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.60

The correlation between ZPAY.TO and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZPAY.TO и QTOP

Секторы
ZPAY.TO
QTOP

Технологии

31.7%
57.7%

Коммуникационные услуги

17.5%
17.7%

Финансовые услуги

16.3%

-

Здравоохранение

14.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

8.6%
8.5%

Промышленность

7.4%
0.9%

Сырьевые материалы

2.9%
1.5%

Потребительский циклический сектор

0.8%
10.4%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ZPAY.TO
31.7%
QTOP
57.7%

Коммуникационные услуги

ZPAY.TO
17.5%
QTOP
17.7%

Финансовые услуги

ZPAY.TO
16.3%
QTOP

-

Здравоохранение

ZPAY.TO
14.8%
QTOP
3.3%

Потребительский защитный сектор

ZPAY.TO
8.6%
QTOP
8.5%

Промышленность

ZPAY.TO
7.4%
QTOP
0.9%

Сырьевые материалы

ZPAY.TO
2.9%
QTOP
1.5%

Потребительский циклический сектор

ZPAY.TO
0.8%
QTOP
10.4%

Энергетика

ZPAY.TO

-

QTOP

-

Недвижимость

ZPAY.TO

-

QTOP

-

Коммунальные услуги

ZPAY.TO

-

QTOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Premium Yield ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с ZPAY.TO:
ZPAY.TO с VEQT.TOZPAY.TO с PFMN.TOZPAY.TO с SCHDZPAY.TO с VFV.TOZPAY.TO с SPYZPAY.TO с VDY.TOZPAY.TO с XGRO.TO
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

ZPAY.TO vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPAY.TO
Ранг доходности на риск ZPAY.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAY.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAY.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAY.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAY.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAY.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPAY.TO c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPAY.TOQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.77

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.57

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.54

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

10.87

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPAY.TO vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPAY.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPAY.TO и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPAY.TOQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.77

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.50

-1.28

Просадки

Сравнение просадок ZPAY.TO и QTOP

Максимальная просадка ZPAY.TO за все время составила -14.89%, что меньше максимальной просадки QTOP в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAY.TO и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPAY.TOQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.89%

-23.40%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-13.37%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.62%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.54%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.34%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPAY.TO и QTOP

Текущая волатильность для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) составляет 2.83%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что ZPAY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPAY.TOQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.14%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

13.10%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

17.06%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

22.19%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.95%

22.19%

+173.76%

Сравнение комиссий ZPAY.TO и QTOP

ZPAY.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPAY.TO и QTOP

Дивидендная доходность ZPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности QTOP в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		7.33%7.46%5.81%6.40%7.00%6.10%5.42%

Часто задаваемые вопросы

ZPAY.TO and QTOP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.73% for ZPAY.TO.

ZPAY.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QTOP is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.73% for ZPAY.TO and 0.20% for QTOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPAY.TO и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор