PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с PMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с PMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY).

ZMAR и PMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и PMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и PMAY

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.86%9.46%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у PMAY с доходностью 0.86%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAY

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.63%
1 год
11.12%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с SCHVPMAY с VOOVPMAY с VOOPMAY с SCHK

Сравнение комиссий ZMAR и PMAY

И ZMAR, и PMAY имеют комиссию равную 0.79%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Доходность на риск

ZMAR vs. PMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c PMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARPMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.06

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.62

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.36

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.41

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

8.94

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. PMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа PMAY равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и PMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARPMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.06

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.95

+0.91

Корреляция

Корреляция между ZMAR и PMAY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и PMAY

Ни ZMAR, ни PMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и PMAY

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки PMAY в -13.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и PMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARPMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-13.05%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-8.18%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.15%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.17%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.29%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и PMAY

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARPMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.18%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.89%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

10.56%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

8.69%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

8.50%

-5.29%