PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с IAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

ZMAR и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и IAPR

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий ZMAR и IAPR

ZMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

ZMAR vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.94

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

2.81

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

2.65

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

17.48

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.94

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.57

+1.29

Корреляция

Корреляция между ZMAR и IAPR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и IAPR

Ни ZMAR, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и IAPR

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-17.73%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-6.08%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-3.99%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.92%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и IAPR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.88%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

4.03%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

8.40%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

8.71%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

8.71%

-5.50%