PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с FOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT).

ZMAR и FOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и FOCT

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.12%14.87%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью -2.12%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV

Сравнение комиссий ZMAR и FOCT

ZMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FOCT в 0.85%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

ZMAR vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARFOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.21

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.80

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.28

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.83

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

9.31

+9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FOCT равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.21

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.84

+1.02

Корреляция

Корреляция между ZMAR и FOCT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и FOCT

Ни ZMAR, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и FOCT

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и FOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-14.07%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-8.51%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-3.37%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.31%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.67%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и FOCT

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.88%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

6.46%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

12.58%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

11.05%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

10.99%

-7.78%