Сравнение ZMAR с FFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).
ZMAR и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMAR и FFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMAR и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.33% | 5.95% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -2.33% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMAR показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.
ZMAR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -18.03%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMAR и FFTY
ZMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Доходность на риск
ZMAR vs. FFTY — Ранг доходности на риск
ZMAR
FFTY
Сравнение ZMAR c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMAR | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.82 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.60 | 1.22 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.16 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.19 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.05 | 3.45 | +15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAR | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.82 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.13 | +1.70 |
Корреляция
Корреляция между ZMAR и FFTY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAR и FFTY
ZMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.38% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок ZMAR и FFTY
Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и FFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMAR | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -59.46% | +57.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -23.29% | +21.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -31.16% | +30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -22.39% | +22.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 8.05% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAR и FFTY
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMAR | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 13.19% | -12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 28.78% | -27.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 34.51% | -31.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 29.00% | -25.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 27.17% | -23.96% |