Сравнение ZM с CRSP
ZM (Zoom Video Communications, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. ZM operates in Telecom Services (Communication Services), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ZM returned -23.76%/yr vs -18.22%/yr for CRSP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZM и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZM показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -10.39%.
ZM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.27%
- 6 месяцев
- 12.29%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- -23.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.73%
CRSP
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -13.13%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- -27.85%
- 3 года*
- -6.09%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам ZM и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 5.35% | 5.73% | 13.49% | 6.16% | -63.17% | -45.48% | 395.77% | 4.68% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -10.39% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 67.18% |
Correlation
The correlation between ZM and CRSP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ZM and CRSP has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZM:
$26.66B
CRSP:
$4.53B
ZM:
$6.79
CRSP:
-$6.15
ZM:
5.62
CRSP:
1.06K
ZM:
2.74
CRSP:
2.49
ZM:
$4.93B
CRSP:
$4.10M
ZM:
$3.82B
CRSP:
-$171.17M
ZM:
$1.90B
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZM vs. CRSP — Ранг доходности на риск
ZM
CRSP
Сравнение ZM c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZM | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.66 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -1.03 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZM и CRSP
Максимальная просадка ZM за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZM и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZM | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -85.11% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.92% | -42.25% | +16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.92% | -64.91% | +38.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.19% | -77.31% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.00% | -77.63% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -49.49% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 27.12% | -16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZM и CRSP
Текущая волатильность для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) составляет 10.40%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что ZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZM | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 15.30% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.22% | 44.85% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.93% | 59.36% | -16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.50% | 60.70% | -16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.31% | 64.25% | -9.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZM и CRSP
Ни ZM, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZM и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoom Video Communications, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZM and CRSP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (15.30%) compared to ZM (10.40%). In terms of maximum drawdown, ZM dropped -90.27% vs CRSP's -85.11%.
ZM currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZM и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор