PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZM с CRSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZM с CRSP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZM (Zoom Video Communications, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. ZM operates in Telecom Services (Communication Services), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ZM returned -21.27%/yr vs -14.47%/yr for CRSP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZM и CRSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZM показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -1.14%.

ZM

1 день
-3.41%
1 месяц
-3.34%
С начала года
17.77%
6 месяцев
15.94%
1 год
24.95%
3 года*
13.50%
5 лет*
-21.27%
10 лет*
—

CRSP

1 день
-8.97%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-8.86%
1 год
34.40%
3 года*
-7.06%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZM и CRSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZM
Zoom Video Communications, Inc.		17.77%5.73%13.49%6.16%-63.17%-45.48%395.77%9.74%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		-1.14%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-50.51%151.39%67.97%

Correlation

The correlation between ZM and CRSP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.39

The correlation between ZM and CRSP shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZM:

$30.51B

CRSP:

$4.98B

EPS

ZM:

$6.79

CRSP:

-$6.24

Коэффициент P/S

ZM:

6.28

CRSP:

1.15K

Коэффициент P/B

ZM:

3.06

CRSP:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

ZM:

$4.93B

CRSP:

$4.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZM:

$3.82B

CRSP:

-$171.17M

EBITDA (12 мес.)

ZM:

$1.90B

CRSP:

-$509.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoom Video Communications, Inc.

CRISPR Therapeutics AG

Часто сравнивают с ZM:
ZM с RNGZM с SPYZM с QQQZM с PINSZM с AAPLZM с VOOZM с SWPPX
Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с BEAMCRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с CMSCRSP с TWST

Доходность на риск

ZM vs. CRSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZM
Ранг доходности на риск ZM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZM c CRSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMCRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.55

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.22

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.82

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

1.38

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZM vs. CRSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZM на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRSP равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZM и CRSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMCRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.24

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.23

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ZM и CRSP

Максимальная просадка ZM за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZM и CRSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMCRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-85.11%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-42.25%

+17.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-64.91%

+39.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.21%

-80.68%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.12%

-75.32%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.82%

-49.19%

-13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

25.06%

-16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZM и CRSP

Текущая волатильность для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) составляет 17.82%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что ZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMCRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

19.12%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.16%

43.66%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.30%

62.97%

-21.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.43%

60.69%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.52%

64.38%

-9.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZM и CRSP

Ни ZM, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZM и CRSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoom Video Communications, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.24B
1.46M
(ZM) Общая выручка
(CRSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZM and CRSP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSP has higher volatility (19.12%) compared to ZM (17.82%). In terms of maximum drawdown, ZM dropped -90.27% vs CRSP's -85.11%.

ZM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZM и CRSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор