PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLI.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLI.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZLI.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		3.41%12.93%11.92%9.08%-9.81%6.78%-0.89%9.70%4.88%13.87%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZLI.TO показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZLI.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 5.92% против 12.66% соответственно.

ZLI.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-3.34%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.76%
1 год
7.61%
3 года*
10.44%
5 лет*
6.67%
10 лет*
5.92%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility International Equity ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с FLVI.NEOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с VIDY.TOZLI.TO с XLU
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZLI.TO и ZCN.TO

ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZLI.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLI.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLI.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.29

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.89

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

3.22

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

14.47

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLI.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLI.TO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLI.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLI.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.29

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.15

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.15

Корреляция

Корреляция между ZLI.TO и ZCN.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что сопоставимо с доходностью ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.17%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLI.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.67%

-37.18%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-11.02%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-16.25%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.67%

-37.18%

+12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.29%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.80%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.46%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) составляет 4.87%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLI.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.62%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

10.90%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

15.29%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

13.01%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

14.96%

-2.57%