TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в TD Q International Low Volatility ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) показал доход в 9.13% с начала года и 18.26% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 10 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении TILV.TO закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.

TD Q International Low Volatility ETF: годовая альфа составляет 5.70%, бета — 0.17, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 13.05.2019.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (34.95%) было выше, чем в снижении (24.13%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TILV.TO составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TILV.TO имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность TD Q International Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TD Q International Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TD Q International Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 26.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.

Текущая просадка TD Q International Low Volatility ETF составляет 2.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.