PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с RIDH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILV.TO с RIDH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO).

TILV.TO и RIDH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. RIDH.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и RIDH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILV.TO и RIDH.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.50%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		8.77%31.43%17.07%25.01%-2.03%24.91%-3.01%12.82%

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у RIDH.TO с доходностью 8.77%.

TILV.TO

1 день
0.34%
1 месяц
-0.71%
С начала года
9.50%
6 месяцев
11.19%
1 год
19.19%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

RIDH.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.77%
6 месяцев
17.37%
1 год
33.79%
3 года*
24.73%
5 лет*
18.08%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с RIDH.TO:
RIDH.TO с FCIL.NEORIDH.TO с RPF.TORIDH.TO с FCRI.TORIDH.TO с QDX.TORIDH.TO с XDSR.TORIDH.TO с RBNK.TORIDH.TO с VIDY.TO

Сравнение комиссий TILV.TO и RIDH.TO

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RIDH.TO в 0.54%.

RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF

Доходность на риск

TILV.TO vs. RIDH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RIDH.TO
Ранг доходности на риск RIDH.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDH.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDH.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDH.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDH.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDH.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c RIDH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TORIDH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.08

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.87

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.90

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

13.45

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. RIDH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDH.TO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и RIDH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TORIDH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.08

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.89

-0.18

Корреляция

Корреляция между TILV.TO и RIDH.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и RIDH.TO

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности RIDH.TO в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.88%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		3.00%3.12%7.51%9.53%6.85%7.07%4.73%9.16%8.80%5.59%10.87%17.06%

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и RIDH.TO

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки RIDH.TO в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и RIDH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TILV.TORIDH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-34.34%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-10.77%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-14.33%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.47%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.16%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.46%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и RIDH.TO

Текущая волатильность для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) составляет 5.06%, в то время как у RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIDH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILV.TORIDH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.05%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.98%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

16.34%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

13.45%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

15.88%

-4.31%