PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с TINF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILV.TO с TINF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO).

TILV.TO и TINF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. TINF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и TINF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILV.TO и TINF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.50%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%7.26%
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		11.62%14.91%22.73%4.63%3.82%9.89%5.19%

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у TINF.TO с доходностью 11.62%.

TILV.TO

1 день
0.34%
1 месяц
-0.71%
С начала года
9.50%
6 месяцев
11.19%
1 год
19.19%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

TINF.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-0.14%
С начала года
11.62%
6 месяцев
10.83%
1 год
20.06%
3 года*
16.52%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

TD Active Global Infrastructure Equity ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TOTILV.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с TINF.TO:
TINF.TO с HPR.TOTINF.TO с XETM.TOTINF.TO с ZGI.TOTINF.TO с TGRO.TOTINF.TO с VEQT.TOTINF.TO с HURA.TOTINF.TO с MEQT.TO

Сравнение комиссий TILV.TO и TINF.TO

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TINF.TO в 0.73%.

TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF

Доходность на риск

TILV.TO vs. TINF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TINF.TO
Ранг доходности на риск TINF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINF.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c TINF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TOTINF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.69

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.16

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.22

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

9.34

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. TINF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TINF.TO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и TINF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TOTINF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.15

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.04

-0.33

Корреляция

Корреляция между TILV.TO и TINF.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и TINF.TO

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности TINF.TO в 2.61%

TTM2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.88%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		2.61%2.89%2.85%3.39%2.97%2.28%0.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и TINF.TO

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки TINF.TO в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и TINF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TILV.TOTINF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-13.48%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.95%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-13.48%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.52%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.42%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.12%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и TINF.TO

TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TINF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILV.TOTINF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.72%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

7.21%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

11.94%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

11.63%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

11.94%

-0.37%